Selon le rapport de l'Autorité bancaire européenne (EBA), la banque italienne Monte dei Paschi di Siena, pourrait être insolvable en moins de 3 ans dans le cadre d'un «scénario défavorable», témoignant de la fragilité du système bancaire européen.
Les résultats des tests de résistance ont montré que Monte dei Paschi avait la plus grande détérioration de son ratio de capital clé, le ratio CET1, qui tient compte des nouveaux règlements devant entrer en vigueur dans un avenir proche.
En effet, le ration CET1 de Monte dei Paschi a chuté de 14,51% par rapport au test précédent, ce qui suggère que la plus ancienne banque du monde deviendrait insolvable en cas de choc économique important au cours des trois prochaines années. Cette chute de 14,5% est quatre fois supérieure à la chute moyenne d'environ 3,4%.
Les résultats des tests de stress bancaire très attendus de l'Autorité Bancaire Européenne font la lumière sur l'état du système bancaire européen et illustrent notamment la situation complexe de la plus ancienne banque du monde.
Contrairement aux tests précédents, le dernier montre les résultats devant être utilisés par les régulateurs bancaires nationaux dans le but de mesurer et de renforcer la résilience financière des prêteurs.
La piètre performance de Monte dei Paschi intervient peu de temps après que la banque a réussi à obtenir un accord de sauvetage de dernière minute dans le secteur privé pour se recapitaliser.
L'offre de sauvetage est dirigée par JP Morgan et le prêteur italien Mediobanca, mais est également soutenue par un consortium de certaines des plus grands noms de la finance mondiale. Goldman Sachs, Citi, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank et Bank of America Merrill Lynch ont tous contribué à l'accord. Après Monte dei Paschi, c'est la banque irlandaise Allied Irish Bank qui a la deuxième plus forte baisse de son ratio CET1. Le ratio d'AIB a en effet chuté de plus de 13% lors de la dernière lecture, à seulement 4,31% cette année. Le plus grand prêteur allemand, la Deutsche Bank a également connu une baisse importante de son taux de CET1, tombant de 3,3 points à 7,8%.
Des résultats satisfaisants pour les banques françaises
Les banques françaises ainsi que le ministère des Finances se sont quant à eux félicités vendredi 29 juillet des résultats des établissements nationaux aux tests de résistance bancaire en Europe, qui démontrent selon eux la solidité du secteur en France.
La Fédération bancaire française (FBF) voit dans les résultats de ces tests imposés à 51 banques européennes une preuve de «la solidité des banques françaises» et une confirmation de «la pertinence de leur modèle de banque universelle».
Ce modèle, qui ne sépare pas banques d'affaires et banques de dépôt, «assure une bonne diversification des risques et des revenus, et un bon financement de l’économie», affirme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF citée dans le communiqué.
Le ministre des Finances Michel Sapin estime dans un communiqué que «les banques françaises se sont renforcées en réponse aux exigences accrues imposées après la crise, et sont aujourd'hui parmi les plus solides. Elles sont ainsi en mesure de contribuer efficacement au financement de l'économie».